개인연금저축펀드 BAA공격형 전략 2024년 11월 정산

안녕하세요.

돈맛캐슬의 돈맛선생입니다.

오늘은 개인연금저축펀드의 퀀트투자 BAA공격형 전략 2024년 11월 정산을 진행해 보겠습니다.

1. 개인연금저축펀드 2024년 11월 정산

 

 BAA공격형 전략으로 운용하고 있는 개인연금저축펀드에서 원래는 LQD (미국회사채 ETF)에 투자해야 했으나, 저는 한 달동안 MMF로 운용하였습니다. 그 결과 11월 한 달동안 +69,596원 (+0.18%)의 수익이 발생하였습니다. 그 동안 주로 나스닥100에 투자하면서 높은 수익률을 보다가 MMF로 운용하니 수익이 굉장히 심심해 보이네요.

 

2. 2024년 11월말 기준 세부 내역

 11월 한 달 동안 전액 MMF로 운용했기 11월말 기준 세부 내역은 위에서 보여 드린 바와 동일합니다. 

 BAA 공격형 전략의 운용 지시대로 ETF를 매수했다면 한국형 LQD인 TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)를 매수했을텐데요. 만약, TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)를 매수하여 11월에 운용했다면 얼마의 손익이 발생했을지 비교해 보겠습니다. 11월 6일에 보유하고 있던 ACE나스닥100 ETF를 매도하였기 때문에 11월 6일의 종가로 매수한 후, 11월 29일 종가로 매도했다고 가정하여 계산해 보겠습니다.

구분	BAA 공격형 전략	MMF 운용
운용 전략	TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 33.3% MMF 66.7%	100% MMF
수익률	1. TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 33.3%  - 2024년 11월 06일 종가 = 48,643원  - 2024년 11월 29일 종가 = 49,655원  - 수익률 = (49,655 - 48,643) / 48,643 = 약 2.08%  - 총 자산 대비 = 2.08% x 33.3% = 약 0.69% 2. MMF 66.7%  - 11월 1개월 수익률 = 0.18%  - 총 자산 대비 = 0.18% x 66.7% = 0.12% 3. 총 수익률 = 약 0.81%	0.18%
수익금	1. TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 33.3%  - 38,833,372원 x 0.69% = 267,950원 2. MMF 66.7%  - 38,833,372원 x 0.12% = 46,600원 3. 총 수익금 = 267,950원 + 46,600원 = 314,550원	69,596원

 

 BAA공격형 전략 지시대로 운용했다면 11월 1달 동안 약 +314,550원 (+0.81%)의 수익이 발생했을 것으로 예상되는데요. 제가 100% MMF로 운용한 것에 비해 244,954원 많은 수익금입니다. 조금은 아쉽지만, 다시 한 번 퀀트 운용은 원칙을 지키는 것이 중요하다는 것을 느꼈네요.

 

3. 2024년 12월 BAA 공격형 운용 전략

 2024년 12월에는 약간의 종목의 변화가 있는데요. AGG (미국 전체 투자등급채권) 33.3%/ LQD (미국 투자등급 회사채) 33.3%/ 현금 33.3% 의 비중으로 운용하게 되었습니다. 즉 현금 66.7% 중에서 절반을 AGG에 투자하게 되었습니다.

 

 저는 개인연금저축펀드에서 BAA 공격형 전략을 운용하고 있기 때문에 AGG 대신 KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)를, LQD 대신 TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)를 각각 33.3% 비중으로 매수하였습니다. 그래서 오늘(12월 2일)에 ETF를 매수하였고, 상세 현재 잔고는 위와 같습니다.

 

그럼 개인연금저축펀드 BAA 공격형 전략 글은 12월 정산 때 작성하도록 하겠습니다.

긴 글 읽어 주셔서 감사합니다.