개인연금저축펀드 BAA 공격형 전략 2024년 9,10월 정산

안녕하세요.
돈맛캐슬의 돈맛선생입니다.
오늘은 퀀트투자 BAA 공격형 전략으로 운용 중인 개인연금저축펀드 2024년 9,10월 정산을 해 보겠습니다.

1. 개인연금저축펀드 2024년 9, 10월 정산

 BAA 공격형 전략으로 운용하고 개인연금저축펀드는 1개월 마다 리밸런싱을 진행하는데요. 5월부터 10월까지는 나스닥 100 ETF를 100% 비중으로 보유하고 있었습니다. 그 결과 9월에는 나스닥 100의 성과가 아주 좋지는 않았지만, 10월에 나스닥 100 성과가 굉장히 좋아서 +9.04%, +3,178,517원의 성과를 거두고 있습니다.
 
 원래는 매월 초에 50만원씩 입금하여야 하는데, 10월에 변동성이 클 것 같아서 입금을 하지 않았는데 10월 성과가 좋아서 조금은 아쉽네요. 기계적으로 입금했다면 조금 더 수익을 얻을 수 있었는데 말이죠. 역시 퀀트투자는 개인적인 주관을 최대한 자제하고 규칙을 지키는 것이 중요하다는 것을 다시 한 번 느낄 수 있었습니다.

2. 2024년 10월말 기준 종목별 성과

 종목별로 보면 성과는 위의 표와 같습니다. 비중 100%로 나스닥 100 ETF를 보유하고 있기 때문에 위에서 본 전체 포트폴리오의 성과와 동일한 상황입니다. BAA 공격형 전략을 운용한지 9개월되는 시점에 약 9%의 수익률을 올리고 있으니 뿌듯하게 느껴지네요.

3. 2024년 11월 BAA 공격형 운용 전략

 2024년 11월에는 종목의 변화가 있는데요. 현금 66.7%와 LQD(미국회사채) 33.3%의 비중으로 운용하게 되었습니다. 10월 중후반에 미국 대선 때문에 변동성이 커져서 10월 안 좋게 마감한 자산이 많았고, 그래서 현금 비중이 올라간 것 같습니다.

 

 다만, 저는 개인연금저축펀드로 운용하고 있어서 미국 ETF는 매수하지 못 하기 때문에, 한국형 LQD인 TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) (458260)나 KODEX iShares미국투자등급회사채액티브(468630) 둘 중 하나를 매수할 예정었습니다. 그래서 보유하고 있던 나스닥 100 ETF를 모두 매도하였지만, 트럼프 대통령이 당선되면서 현재 미국채 금리와 달러 강세가 이어지고 있어서 일단은 MMF로 보유하고 있을 예정입니다.

 퀀트 투자는 규칙대로 따라야 해서 미국회사채 ETF 매수 주문을 냈지만 매수가 되지 않아 시간이 지체되기도 했고, 현재 주식시장이 강한 모습을 보이고 있기 때문에 12월에 또 다시 전략 변경이 일어날 수도 있다고 생각합니다. 그래서 일단은 MMF로 보유하고 있다고 하더라도 미국회사채 ETF를 보유하는 것과 수익률이 큰 차이가 없을 것 같아서 11월은 MMF 보유로 가닥을 잡았습니다. 11월 말 정산 때 수익률 차이를 한 번 비교해 보도록 하겠습니다.

 

그럼 긴 글 읽어 주셔서 감사합니다.